你好，请问咱们在讲DB plan risk consideration的时候， 有一项sponsor and pension fund common risk exposures, 公司的主营业务和pension asset return相关性越低越好。所以如果加入新的产品的话，不也应该是相关性越低越好么

是否可以解释一下diversifying和mutually exclusive之间的区别？

为什么Case9第二题，比较tracking error大小是看contribution to spread duration？

关于 rebalancing ranges： mean reversion, narrower ranges （负相关关系是怎么理解的） 按理说，越能均值复归，说明越不容易偏离SAA，那么ranges 应该越宽才对，请帮忙解答

你好，这个不太明白，spending rate为什么会跟portfolio value有关系？即便有关系，也是跟AUM的关系不应该是value啊

老师，蒙特卡洛模拟怎么能用预测数呢？我理解预测数应该是mcs的output而不是input

为什么contingent claim risk最大的是MBS？

这个on a net basis,markup and markdown in new trades是什么意思？可能有点忘了知识点

老师 基础班-固收-R20第四节播放异常…播到一半再也打不开了 求助呀 感谢

老师好，我记得我们讲过一个，“在害怕中赚钱”。就是害怕利率上涨，那就买call，使得上涨时赚钱。而这里，害怕利率上涨，是short 了一个future。这两个思路是对的吗？我记得好像有题是，担心利率上涨，long future，但是找不到了，老师有印象吗？