让同学2021-05-26 23:30:29
让同学老师，如果senior和subordinate bond之间的相关性变高，mezzanine的value是变高了还是变低了？为什么？
回答（1）
Vincent2021-05-27 13:34:34
Vincent你好
划分credit tranche的标准是每个tranche有不同程度的credit risk, 如果层级间的相关性上升，说明credit risk会变大，比如出个问题，所有层级一起违约。于是value应该下降。
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