drayday142021-05-26 21:25:33
drayday14这个AO和ALM的区别第五点，为什么AO最优化是minimum of σ(p)呢，ALM最优化是minimum of σ(surplus)呢，不应该是utility最大吗？
回答（1）
Johnny2021-05-27 11:25:02
Johnny同学你好，MVO和surplus MVO都是要借助于均值方差最优化，均值方差最优化就是在相同收益率下追求最小的标准差，在相同的标准差下追求最大的收益率。那么在相同的收益率下，最优化就是要追寻最小的标准差。
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