第三题

CME 2015 Q10 A 此题如果2021年考试要Rneutral加inflation吗？

书后题113页 第六题 主动风险为何增加？ 原来都是汽车板块现在分散了 分别是金融和能源。那不是风险变小了呢？

一些模拟题中会出现这样的题型，第一题是计算题只需要给一个number；第二题让你写计算过程，但是会说，本题只会在第一题数字错误的基础上给分。 如果我对第一题写的数字很有信心，第二题可以不答么？

convexity是否具有两面性，缺点：convexity大，分散度大，免疫难度就大；优点 涨多跌少。这样说对吗？

availability bias的描述可以写： availability leads to selction of alternative that are easily retrivable and comes to mind 吗？

只披露组合的标准差，不披露基准的标准差，这个对吗？

home bias属于endowment bias的一种吗？两者有联系或者关系吗？

百题Equity case 1第一题， Russell 2000我知道不能full replication, 题中说“factors used to explain stock returns are uncorrelated”不是应该选A optimization 吗？ 因为risk factors 不相关， 没有多重贡献性， 而stratified sampling 就会导致factor correlated

原版书课后题R25第4题，求market factor对total portfolio risk的贡献，risk不是指标准差么，不是应该两者标准差求比例么，为什么本题换算成方差求比例