老师，图中这个公式EE x (1 - RR) = LGD是不是错了？应该是(1 - RR) = LGD吧？

老师，请问冲刺笔记上册142页表格中的credit spread level是不是指的就是spread？且其值约等于POD✖️LGD ？

老师，请问修正久期的公式，在这里是不是应该加个负号？

reading18这里第7题，到底问的是两笔交易对总体组合的影响还是在比较两笔交易之间，如果要是对组合的影响，那只要偏离benchmark的active share都会增加，1/2只不过是去掉算重的

reading18这里第6题，为什么active risk增加不是因为偏离benchmark而造成的？ 即使第一笔是两个汽车行业，不管双方是往哪个方向偏离benchmark，都会增加active risk吧？

这道题为什么French 是buy CDS,German是short CDS

老师好这个statement 4, 5 什么意思， basis 是什么东西跟cross curreny basis swap的basis是一个东西吗

B的特点是不是会对rewarded risk factors有不同exposure，高activerisk，高active share

老师好，请问在计算需要多少份达成目标对冲时的PRICE和contract size 什么意思，像图里面这题(EX1)，我们需要把dur 调成3.1 答案用BPV算法是-489份，我用一个个算是-4.89份。。 究竟哪里错了

Reading 10课后题，第22题，文章里描述SEK受最近央行货币政策调整的影响对EUR远期汇率出现贬值，但是EUR-denominated exposures are hedged with forward contracts,也就是说已经通过forward对冲掉SEK汇率变动带来的风险。我想这就意味着无论SEK贬值与否，（F-S）/S,里的F，都不会变动了，那为什么会增加roll yield呢？