天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

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相关系数越大,这不就是意味着组合的风险越大么,对冲的效应越小么?

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这里我有点忘记了,为啥要用奥元的利率而不用英镑的?

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周琪说这里 远期相对即期是贴水?我怎么感觉是升水啊

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如果dealer低价买进 高价卖出,那岂不是中间商纯赚?而且没风险? 那么中间商在这中间承担什么风险?

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这里,周琪是不是讲错了,讲的和板书的不一样啊,板书讲的是买入一单位的欧元,支付1.3648美元,而周琪讲的反的

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variance 和 volatility 的区别是啥?

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为啥上面的隐含的波动率在期初已知,而下面的已实现的波动率在期初是未知的?

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买一个月的VIX,花了14.1,一个月后怎么价格又变成了13.5?

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这里不是说BPV>0么,怎么成了久其=0?

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股权期货和远期跟currency risk有啥关系啊?

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