老师，这个官网练习题麻烦解答下。谢谢

老师，麻烦解答下官网这个题谢谢

您好，能具体解释一下，duration effect和curve effect的区别吗？另外 interest rate allocation是指利率变动引起的return，而sectorallocation与bond selection是指 个股和sector的权重不同引起的return差异，对吗？ 谢谢

Elbe Society Endowment Case Scenario官网题，选项C怎么理解？

官网题Elbe Society Endowment Case Scenario，选项B如何理解

If a trader believes that put implied volatility is relatively too high, compared to that for calls, a long risk reversal could be created by buying the OTM call(underpriced) and selling the OTM put(overpriced)for the same expiration.  请问可以在buyOTMcall或者buyITMput和sellOTMput或者sellITMcall之间任意buysell组合吗？而且，为什么在PPT的smilevolatility图示中，只标了两个OTM的option? 是出于成本价格的原因吗？好像sellITMcall比sellOTMput的premium会更高？

老师这里的FP的全称是什么呢？视频两小时十分左右。

老师，百题权益case 1Q1,为什么不选optimization?

凭感觉 请解释三个选项 多谢

凭感觉 这个题另外两个选项 请解析