Carleen2022-04-25 09:59:01
Carleen老师：使用optimization的方法去进行股票的passive投资，这种方式构建的组合为什么不是最优组合？而MVO又是最优的呢？
回答（1）
开开2022-04-25 15:30:32
开开同学你好，optimization的这个缺点是这个意思：在用optimization构建被动组合的时候，用到的目标函数是最小化tracking error。如果用这样的方法构建出来的组合可能不是mean variance efficient的，因为组合的variance可能会大于benchmark的variance。如果我们在做最优化的时候再加一个约束条件，即组合的variance等于benchmark的 variance, 那么就不会出现组合variance比benchmark大的情况了。
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