Q8, strategy 7的short call和short put合成之后的图是倒三角么？老师没画出来。

Trading，冲刺笔记 129页，A good benchmark should not reflect these systematic biases, where the correlation between A and S should not be statistically different from zero。 A，S 相关性系数=0. 这句英文“A and S should not be statistically different from zero”是指相关还是不相关?

题目说decline instantaneously by 10bps,第一项OAS不应该乘以t=0吗？

老师您好，这道题答案没看懂，我理解是只用OAS和currency deprection来计算。请帮忙看看。谢谢

volatility smirk 这个 put 和 call 后面的百分数代表什么？

原版书reading13 example 7中，计算net portfolio durations，权重为什么是以long+short的总敞口为分母，而不是以净敞口为分母？

buying VIX is relatively cheaper than VIX futures 这句话对吗？

老师，原版书reading14的example 30，字啊计算rating categroy A的excess return时，怎么算不出来4.03%？题干中写的是credit spread 和 expected loss both fall by one-third,那么代入数字不应该是1.4%+（-5.5*(1.4/3)）-0.07%=3.89%?好像跟原版书算的4.03%不一样，老师能否帮我看下，我的公式是哪里有错？

错题 mock 第二个题 exchange fund说7 年investment horizon 这个在原文中没看到啊？

这道题问的是求equity的duration，和求portfolio的duration是一回事吗？