老师您好，请问这道题答案C不对的原因。 描述中提到了duration of liabilities equal to duration of asset portfolios, 是不是还缺个条件 present value of MV 要相同，从而达到dollar duation match，才算是 muti immunization?

Example里面，也是5.20老师直播讲解里的第一题，10年收益率，最后怎么把累计数加进去呢？是直接把第二问算出来的结果➕10.5+9.6%+2.5%？还是怎么加呢

R14的example涉及到interpolated，请问除了government yield curve，还有哪些yield适用interpolated？请老师举例讲解下

有几个问题还没有解答

closet不是说声称自己active吗那不应该选b吗

mock 1 上午题 question7A，未来2~3年 CAPEX 是120million,但是300million的 asset中，30%是高等级债，45%是全球大盘股票，都是属于liquid asset，可以cover liquidity needs,为什么还不合适呢？其他配置私募股权和地产为什么不可以呢？

这题从哪来出来要看S+I？要是看交叉项、那上一道题也不能光看A，得看A加I啊？

R14的example3，请问empirical duration是modified duration+spread duration么？

老师您好，这道题给的BPV per 100,000 in par value， 请问为什么不转换成 BPV per 10000 in par value? 我的理解是 BPV of asset , liability per 10,000 in par value。 那么需要转换成同一个级别来算number of contract.

R13的example3，SWAP一开始的价格是否默认就是100%，不会存在类似债券的折溢价发行？n另floating leg是否因半年期，所以半年一重定价，所以价格变动为0？nSWAP定价是二级内容不太记得了，请老师讲解下