TonyJIAO2022-05-27 22:24:17
TonyJIAO老师好，原版书V2P334里的这段描述能解释下吗？有点看不懂，谢谢
回答（1）
Nicholas2022-05-30 09:50:33
Nicholas同学，早上好。
这里的衡量错误的风险更多的指对于一型负债，衡量的组合久期是根据加权得到，用该久期匹配，那么用这种方式衡量的久期会有些偏误。这种偏误会在收益率曲线较平的时候最小。
更准确的做法是用债券组合中各现金流的现金流收益率匹配是更好的。
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