cornor portfolio今年好像没讲啊 以前是重点 听录音有点听不懂 为啥还要算sharp ratio

请问，2012真题B问，不太明白想问什么？答案也没看懂555～convexity不是涨多跌少吗？为什么答案是跌的多涨的少呢？还有，put和call的结果是一样还是相反呢？

请问一下，为什么股票一般不对冲外汇风险，债券一般要对冲外汇风险，这个怎么分析出来啊？

请问2012年真题，sell option on 2000 shares of underlying equity，这里的 2000为什么是指option 的合同数？期权合同的单位是share吗？没看懂～～

请问，2013年真题C问，提到波动只影响期权，不影响价格。这一点不是很明白，可以详细解释一下吗

R28里面讲合成时，用futures合成求等价的投资股份数量，这个公式怎么来的呀，我怎么都想不通咋回事

Corner Portfolio 和 Risk Free Asset 组成的leveraged porfolio 的 Sharp Ratio 是不是等于该Corner Portfolio 的SR？

请问，2016真题C问，no buffering是no corrider的意思吗？但答案好像不是这个意思呢？？

CaseBook 2010年的机构IPS 中 Real Rate Bond 是为了Inflation indexed , Equity 是为了Future Real Wage Growth ，那么配置Nominal Bonds 的作用是什么？

请问，2016年真题C问，听课了也不是很懂。题目中哪里提到要买index futures呢？是因为guideline最后一条说long only futures吗？不太懂～ 还有，guideline的最后一条是limit derivatives to long only futures，为什么还可以用market nuetral？这是long short策略啊