贾同学2018-06-06 22:30:49
贾同学请问，2016年真题C问，听课了也不是很懂。题目中哪里提到要买index futures呢？是因为guideline最后一条说long only futures吗？不太懂～ 还有，guideline的最后一条是limit derivatives to long only futures，为什么还可以用market nuetral？这是long short策略啊
回答（1）
Sinny2018-06-07 18:21:43
Sinnyequitization是什么知道吧。这种策略只能作用于C这个基金经理的策略之上。如果作用在AB,那么就会有多余的beta出来。这样就违反了N这个人设下的条件。
那么要把一个market neutral的portfolio变成一个拥有β exposure的策略，要怎么做呢？这里比较简单的方法就是买入index futures。
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