您好，请问这个Bid是站在dealer角度而言的吧？也就是trader的buy?

Casebook196页，为什么用了杠杆会让sharp ratio提升到0.51?standard deviation是否无变化？

老师您好，第6题这三个选项是什么意思啊？在讲义里面没有找到。还有第七题中statement1 为什么不对也没看明白。

老师您好！ 百题这道题在哪个reading？hedge ratio 这些概念课本里没有了吧？还有第一题的答案给出的公式在课本哪里可以找到？

想问关于pre investing的问题 之前target duration 所用的参数都是基于当时的 也就是说站在当下的时点算的 然后得出的结论也是当下Long/short多少份futures pre investing都是基于未来的数字算出的 那照理来说应该是未来再Long/short futures啊 但是看标题pre investing应该是现在就invest吧 所以不是很懂到底是基于哪个时点？

为什么降完Duration到0以后 portfolio的beta也是0。降的不是duration 吗？

希望可以具体解释一下是怎么合成的？谢谢啦！

老师您好！ 关于option的credit risk，教材上讲欧式期权的potential credit risk是期权费，为何上午题2009年的B2小题中，答案给出的是价差，这两种做法有冲突吗？

老师您好！ 在计算swap的credit risk的PV时，洪老师讲义和教材在使用Libor复利还是单利的对待不一样，请问考试怎么处理？

画线句子不懂，哪里冒出来的千分之一，为什么要除而不是乘