Q1①这里为什么在货币互换的时候只需要支付reference rate，后面的bps为什么不需要支付？例如在Q1中 先借入欧元，欧元是reference rate+70bps,货币互换后，美国方面只需支付reference rate，而不是支付reference rate+70bps? ②另外再延升一下，是不是所有的floating rate里面互换货币的双方只需承担reference rate，而不是承担reference rate+bps，bps是有本国借款方承担（例如Q1中是有欧元的借款方承担），而不是互换方承担？该情况是不是适用所有情形？

这里的结论，应该是“meets the CEO''s target IRR of 50%”吧？讲义是不是写错了，ROI是20x

请问根据value，如P/B指标，或者quality指标（D/E）分别如何确定比重

课后题 第20 题能解释一下吗

Q1 Rdc=∑Wi[(1+Rfx)(1+Rfc)-1] =0.25[(1+10%)(1+4%)-1]+0.25[(1-6%)(1+8%)-1] =3.6%+0.38% =3.98% 可以帮我看看我错在哪个地方？为什么不是这样计算的？

这一题可以用10bps乘以duration的平均值3.5计算吗，还有DTS的单位是bps吗，不应该是%吗

为什么swap spread是加在coupon rate上。而不是yields。

这个BF模型，将纵坐标起点从0变为了总基准收益率B，这个改变的作用是什么？能够帮助我们在收益率归因中改进什么东西？我感觉老师只从做题角度说了下公式，我并没明白这个理论改进的道理，请讲解一下，谢谢

请展开说一下 plus long versus short term rate differential for low yielding currency这里吗

butterfly spread的在这里的定义是什么