哪看出来forward discount呢？

老师 Q4，我是这么理解的活泼，帮忙看下错在哪：B的麦考利久期低于C，说明回款快，再投资风险高；B的久期和凸性小于C，说明C相对B来说更具有涨多跌少的特性，提供了更多的保护

这里不是要将加元浮动利率转成美元固定利率吗，那为啥不是收固定支浮动呢？为什么答案是收浮动支固定呢？如何判断收和支的方向呢？

availability bias和representative bias最主要的区别是什么？如何记忆？谢谢

Q4小问，相比barbell和bullet，为啥说ladder提供更好的流动性管理呢？ladder有更多的coupon和到期的principal cash flow inflow，不是有更多的再投资风险么？C选项怎么解释呢？感觉视频中老师讲解得也挺模糊的

为什么这里要risk reversal？

Q3, callable bond 会underperform，是不是站在投资者角度，利率下降时，发行会可能赎回债券，对投资者不利。这么理解对不？

Q4 为什么选项C 要用10/（1+1.5%）？既然零息债券的duration就是它的到期时间，除以（1+1.5%）那岂不是变成了修正久期了？

Q1考的知识点和公式，在哪一章哪一部分？

老师，如果consistent with prevailing interest rate这个前提条件没有，那是先转回本国货币算无风险收益，还是先用外币算无风险收益再转回来呢？可能会有这种情况吗