为什么debt 里面FVOCI不可以重新归类

请问gammar是不是始终为正？

如果价格是公允的，这个题B选项为什么不能直接用0.65/17.47

为什么偏好资本利得？算出来0.85应该是价格下降¥0.85，相比&0.87的share drop不是应该更好么？

久期是价格变动对于利率变化的敏感性，5年期无息债券的久期为什么等于5？等于5意味着，1%的利率变化，会带来5%的债券价格变化？但我刚才计算了下，两边微分后，系数并不是5，还要除以(1+r),为什么？怎么解释？

这道题的公式明明是体现了税率的不同，为什么答案C的解释说剔除了其他不同地区税率的影响，求解答

你好，想问一下riding the yield curve策略成功的条件是什么？像forward contract，条件是未来实际spot小于0时点签约的forward，则多头赚钱。那这个策略赚钱的条件是什么？

请问第五年时卖掉30年期债券的价格，为什么可以用0时点25年期的债券价格替代？5年后的折现率应该和0时刻不同？

Par rate是已知par rate计算spot rate, 而swap rate是已知spot rate计算swap rate，由于par bond和swap 中fixed rate一端的当前价值都是面值，因此par rate等于swap rate?

为什么增加cash在portfolio里面会降低IR？因为相当于增加了benchmark的return吗？