Par bond的coupon rate等于ytm, 有个假设前提，就是期限足够长吧？我做了下计算如图。

老师，所谓对数线性其实是指数函数吧？散点图显示的不是真的对数函数图像啊？我看这个函数是lny=.....并不是y=ln（......），所以是协会强行把这种lny的图像称为对数线性图像吧？其实对y而言的感受是e的这个指数函数吧。我理解的对吗？

Riding the yield curve的策略，就是假设spot curve向上倾斜，且未来出售债券时的spot curve与当前spot curve相同（这样可以基于当前spot curve计算出未来出售价格），这时可以买长期债券，在投资期结束时出售债券，获得capital gain。对么？

同样15题算TC的时候，请问怎么算correlation的啊？

关于ride the yield curve的交易，如果forward curve与未来的spot curve重合，那么可以认为没有获利机会么？如果forward curve在未来spot curve之上，即s<f，那么应该买入（long)forward contract吧？

R47的第14题，算出每个manager对应security的risk weighted forecast过后，怎么算correlation得出IC的？需要借助计算器吗

今天中国国债和美国国债的spot curve都是U型，可能是哪些原因呢？

原文中是说的daily，为什么选项B是对的？

请问R47课后题第6题解析中这个6%是怎么算出来的啊

3题我用了上课时老师讲的第二种方法，就是先算总的benchmark return（7.7%），然后用每个资产return减去7.7%后再分别乘以相对应的Δweight，再加总，为什么算出来和答案不一样啊