zzt2020-02-23 17:25:28
zzt你好，想问一下riding the yield curve策略成功的条件是什么？像forward contract，条件是未来实际spot小于0时点签约的forward，则多头赚钱。那这个策略赚钱的条件是什么？
回答（1）
Dean2020-02-23 19:01:48
Dean同学你好，这个策略有两个假设条件。1 收益率曲线保持稳定；2. 收益率曲线是向上倾斜的 up-ward sloping
假设spot curve向上倾斜，且未来出售债券时的spot curve与当前spot curve相同（这样可以基于当前spot curve计算出未来出售价格），这时可以买长期债券，在投资期结束时出售债券，获得capital gain
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