天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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这个题目很奇怪,明明题干给出的时daily的VaR值,按理每日的在险价值至少是9万,但是正确答案却给的是月度的在险价值也是9万。月度和每日的能一样吗?

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第一题这里我尝试用答案625,839代入,为什么算不出IRR是15呢?CF0=-500,000,CF1=60,000,F01=2,CF2=60,000+625,839=685,839,F02=1。请问哪里错了呢?

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老师,请讲解“Burr Case”这题,谢谢哟。

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老师,可以讲解一下官网“Burr Case”该题的fully hedge策略(逻辑)吗,辛苦了,谢谢 :D

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老师,关于BMS volatility有一个疑问:

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老师,官网“Burr Case”这题:

已解决

老师,谢谢您之前就gamma知识点这个问题的详尽解答。只是我过了一段时间做同一题又错了,大概是仍未掌握,所以在这里说说我的思路,望纠正。疑问:

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老师,这是官网LUMIS case,在构建利率二叉树时,计算f(1,1)和f(2,1)时为什么不用图中标红的数据,反而要用SR重新计算呢?谢谢

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老师,官网“Mafadi Case”这题,为什么fixed rate去年化(从annually变quarterly)不能直接除以4呢?之前的题目fixed swap rate去年化都是直接相除的。

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请问百题中这个5%置信度下的cv不是1.96吗?怎么是2.011

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