-2022-08-16 17:07:33
-老师，官网“Burr Case”这题：
回答（1）
最佳
Essie2022-08-16 17:45:14
Essie你好，1. Vega是期权价值对标的资产波动性变化的敏感程度，当期权处于ATM附近，标的资产变动对期权价值变动的影响最大，因为会直接影响期权赚钱与否，所以此时波动率最大。但是如果是期权处于深度价内或价外，标的资产变化一点，对期权价值的影响就没那么大了，因为赚钱的期权大概率还是赚钱，亏钱的期权还是亏钱，所以波动率较低。
2. 可以的，对于long方gamma和Vega都是ATM时最大。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片