Jerry2022-08-16 19:02:56
Jerry这个题目很奇怪，明明题干给出的时daily的VaR值，按理每日的在险价值至少是9万，但是正确答案却给的是月度的在险价值也是9万。月度和每日的能一样吗？
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Essie2022-08-17 12:00:55
Essie你好，statement 2说每天有5%的可能性损失幅度至少是1.5%的投资组合价值，即6000000×1.5%=90000。因为概率是5%，每天有5%的可能性损失至少为9w，换个说法就是20天中有1天损失至少是9w，这个概率也是5%。或者你说100天里有5天损失至少是9w也行，这都是5%的表达方式。只是B选项里说的是20天中有1天，所以这个说法是对的。
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我晕，搞半天有一个“once in”被我看漏了
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