case7第六题为什么说 call option 价值与无风险利率成正向关系

老师，如这类型题目，如何区分是计算QFP（标准国债期货价格），还是计算单独某一只国债期货的价格哦？

reading31第5题，为啥从AA to AAA答案中计算利率变动用0.6%-0.9%，0.6%是AAA评级的spread，不是应该用0.9%-0.6%吗，这道题没看懂为啥这么算，老师帮忙解释下

请问下equity-method和acquisition- method下，balance- sheet和income- statement分别怎么记账？

reading30第33题，为什么说股利超过threshold值时conversion price要下调呢，conversion price不是固定不变吗，如果没超过阈值呢，每个可转债都有这个阈值吗

为什么这道题在计算中只考虑南美子公司和母公司，是因为欧元区和美国子公司的税率高于母公司未调整前税率吗？这种题的解题思路是什么？

Starting in Year 4, Castovan forecasts TTCI's ROE to revert to the constant long-term ROE of 12% annually，老师根据这句话，那应该是可以假设用P/B算出P再减去这时刻的B就知道PVt再往前折，但根据后一句话又让用永续年金的算法，真题是应该怎么判断按照那句话计算

视频中讲到由于interbank新构建的汇率的bid和ask都比dealer的高，所以不存在套汇利润，都是亏损的，这个可以作为一个结论记吗？

reading30第30题，为啥option-free bond 的oneside duration是up和down一样呢，由于利率曲线凸性特性，涨多跌少特性不是该down的duration大于up吗

老师，官网Halstead Case的1问，我用的是p1-p0/p0的这个公式，计算P1时我用的是100/（1+7%）的4次方，得出的是76.29，请问这个想法错在哪里？谢谢