老师请问一个基本常识问题，在计算收益率的时候，是不是期间不付利息就代表是连续的，就应该用复利相乘得到总的收益率，如果在一个个固定期间付息了，那么总的收益率就等于期间收益率相加？

GBP/EUR的未来汇率上升，EUR未来升值，所以EUR的利率要比GBP的利率高，这样才能吸引投资者，提高EUR的需求。这一题我这样理解有什么错的地方吗？

这道题用原版书答案的思路算出来确实是0.1742，但是我用传统的CF键算出来的答案就不一样。我是这么算的：CF0=-1.66，CF1-6=0.294，CF7-11=0.21，CF12=0.91，折现率12，得出NPV=0.1658。思路问题出在哪里呢？

这里计算B/S和I/S都已经在temporal method下完成了汇率转化，为什么说资产负债表和利润表没有综合体现temporal method呢？

老师，请解析一下这道原版书课后题（特别是选项b），谢谢。

老师，请详细解析一下这道原版书课后题（包括该题考点和每个选项），谢谢。

老师，equity科目没有提及Carhart four-factor model，唯一提及到的有关于四因子模型就是Pastor-Stambaugh（PSM）model了，包括市场风险、规模风险、价值风险、流动性风险。能解析一下Charhart模型吗？是不是兩個模型的唯一區別是最後一個因子，PSM是衡量流動性風險收益因子，而Charhat是衡量輸贏收益因子呢？

这个公式里面的P和B，PT、BT是不是P=PT，B=BT是一回事，而且都是预测值？

最新的原版书只保留了截图中的三道题 那关于r0+(r0-rd)(1-t)*D/E等等一系列的公式还保留在最新版的考纲吗？

这个地方的BV感觉和R/E留存收益是一个概念，Bookvalue在RI模型这个章节里面统一是指普通股股东账面净资产吗？