老师，reading33 第15题，statement2中，upcoming interest payment不是应该算持有期成本吗，因为是利息不是coupon，为什么答案中按benifit算呢？什么时候债券考虑应计利息，并算作成本呢？

老师，reading33 第14题，题干中的1.12%有什么作用

the equity leg of the swap是什么意思

老师，reading33 第7题，为什么有两个fixed swap rate，Vfloat和Vfixed分别该如何计算？

老师，reading33 第1题，①题干中说的compounded risk free在计算时不是应该用公式e的Rfc次方=1+Rf，求出Rf才可以代入公式计算吗，为什么答案中直接用呢，compounded risk free不是只用在指数次方中吗？②Accrued interest since last coupon payment是什么意思，为什么在计算时不用折现到零时间点？

老师，请解析一下固收百题case 2第四题的选项A和选项C，谢谢。

有点分不清FVC和AI（T），烦请解释下哈

老师，固收百题case 2第二题，读case时如何理解8.4%和10.25%是两年后的spot rate 1和spot rate 2呢？我读题时理解为是投资者持有债券两年里的S1和S2。

老师这个我也不太理解，已经知道了6.15--9.15的fra是0.68%了然后买了一个call执行利率0.6%，这个买的时候不就知道了一定会行权吗，因为要控制6.15-9.15的利率，目前一个fra已经规定是0.68了，那么我到期不是一定会执行吗，那谁还会卖给我呀，感觉是我理解错了

老师，这个题里面fp1851.65，x是1860，这不是买option的时候就已经知道了对于call方一定不行权，put方行权。还是说0+0.25的future的fp是1851.65，在T时刻option到期，x1860是要和T+0.25这个future的fp进行比较是吗