Panda酱2019-02-03 07:24:26
Panda酱你好，原版书363页第三题，为什么B选项不是95%最低损失是6.5million，而且5%呢？题目里是95%VaR
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Chris Lan2019-02-03 18:51:06
Chris Lan同学你好，
VaR有两个角度的解读，VaR是个分位数，从显著性的角度来看，5%的可能在一定时间内，最小的损失是6.5M，从右边的角度来看95%的信心，如果产生损失，损失不超超过6.5M（右边来看可能有gain，因此要说，如果发生损失，损失不超过多少）。记忆窍门是，小概率是最小损失，大概率是最大损失。
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你好，这道题目中给的是95%VaR, 答案解释是从右边角度看，那我怎么知道从左边角度看解释还是右边角度看解释呢？难道给的概率小就从左边看，概率大就从右边看？
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同学你好，VaR是个分位数，从左边从右边解读都可以，与概论大小无关。一般来说题目会让你判断，几个选项，哪个解释是正确的，这里我帮你总结一下。VaR有三个维度，一个是概率，一个是时间范围，一个是损失值。解释分为两个角度，从左边说是小概率，也是最小损失，从右边说是大概率，也是最大损失。
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