-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2338提问数量:53906
老师您好, 在学习多因素模型的基本面模型时,老师说return是观察出来的,beta1和beta2是算出来的,然后将F回归出来。我的问题是,F代表的是与行业平均相比的偏离deviation, 这个deviation只能通过回归得到吗?能不能像beta一样直接算出来呢?我只是觉得既然偏离了多少个单位都可以被直接计算出来(也就是beta),那为什么不能直接算出偏离(F)本身是多少呢?
已解决老师您好, 在学习多因素模型的基本面模型时,老师说return是观察出来的,beta1和beta2是算出来的,然后将F回归出来。我的问题是,F代表的是与行业平均相比的偏离deviation, 这个deviation只能通过回归得到吗?能不能像beta一样直接算出来呢?我只是觉得既然偏离了多少个单位都可以被直接计算出来(也就是beta),那为什么不能直接算出偏离(F)本身是多少呢?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗