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梁同学2019-03-12 17:20:20

这道题B选项虽然说了5%的概率，并没有说在多长时间内的最小损失啊？为什么对呢？VaR的三要素不是概率，时间和最小损失吗？ C选项还提到了one-day loss呢

回答（1）

Chris Lan2019-03-13 10:21:32

同学你好，
B选择说了5% of the time，就是说在给定时间内的意思
C错是因为95%的情况下，不只有损失，还有可能有gain，因此他严谨的说法，应该说有95%的信心，如果发生损失，最大损失不超过多少

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