-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2345提问数量:54077
example 1的第三小题算position 2的value。fp'- fp以后折现回零时间点,不管是euro或者日元是本币都应该用本币的interest rate折现吧?怎么也不应该用无风险利率我记得上课说过。麻烦解释一下这里
已回答老师您好,请问下这两个题都是关于变成加速折旧法,为什么在开始年份的现金流(30题答案A)和年末的现金流都是减少(43题答案B)? notes 上给的结论是改成MACRS和后,税后现金流和NPV都会增加。
问一下既然future price 标准就是quoted future price,为什么还需要求解这个quoted future price?quoted future price难道不是交易所能看到的数字吗?quoted这个词的意思不就是报价?麻烦解释一下这里的逻辑或者是该怎么理解这个quoted future price
已回答老师 (1)这道题目为什么选择B呀?我想选择A是因为: CurrentRateMethod下,相当于“average rate/current rate”;TemporalMethod下,相当于考虑“average rate/(current rate + historical rate)”。我们知道historical rate小于current rate,那么total asset turnover 不就是 TemoralMethod下面的比较大吗?(2)在折算的时候不是应该乘以汇率吗,为什么答案是除以汇率?
在第一个案例的原文中,有这么一句话,“Pressed for time, Boswin resumes her work on the upcoming newsletter rather than invesgating the matter”这句话应该怎么翻译???有个rather than, 我怎么觉得是违反了勤勉尽责的义务????另外对应有道题目 When analyzing the probability of an LBO of Country Industries ,does Boswin violate any CFA Institute Standard ? 讲义上的答案选的是A,为什么我感觉应该选择的是C,违反了勤勉尽责???请详细解释,谢谢
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗