鸡同学2020-11-02 03:36:13
鸡同学如果这道题是两期二叉树，那么hedge ratio还是只用第一期的股票价格和期权价值来算吗？
回答（1）
Kevin2020-11-02 11:07:55
Kevin同学你好！
这个不一定。
主要是抓住hedge ratio的本质是ΔC/ΔS。可以是0时点的，当然也可以是别的时点的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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那如果考试遇上了两期二叉树求hedge ratio，我应该用第几期的ΔC/ΔS呢？
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同学你好！
考试时如果有这种题目，那一定会提示你时间点的。
比如0时点，那么就是c+和c-的差值是Δc。如果是1期上面的节点，那么就是c++和c+-的差值。1期下面的节点，就是c+-和c--的差值。ΔS就是对应的股票变化差值。
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