蓝色两列数据，restate的时候什么时候用第一列，什么时候用第二列，第六题是用第二列的，第八题怎么又用第一列

老师好。想确认一下图片里的最后一行公式：对于fix receiver swap的一方，是不是这里的t如果按课件里的例题的话，应该是t=2吧，因为反向合约的fixed rate payment（支浮）发生在t+1。原合约建立在t=0，收固在t=1的时候。谢谢。

老师 第11题的A选项与 dividend payout 有什么联系呢？

老师 第14题我看原版书课后答案也还是没明白，能否麻烦老师帮忙讲解一下？谢谢老师

在衍生品 课后题 第二题中的 第 14、15小题，求fix rate 是否可以用折现思路解答 如15小题，先以1元本金为例，在2时间点折回0时间点；然后再从5时间点，连本带利往回折到0时间点。（用题目中的中间值带入来试错）

为什么这个2002年多一年的1%没体现出来呢？2002年的PMT不应该是20万*2%吗？

老师，请教一下，这个remwasurement的两项记在oci 中，是放在资产负债表里的equity项下对吗？不是在利润表里的？

收益曲线久期和关键利率久期仅仅是针对投资组合的吗？前者衡量基准收益曲线发生变化对于价格的影响程度，针对单个债券到期时间确定比如3年期债券，收益曲线久期如何计算？谢谢。

请问老师，输出层是不是只能有一个超参数。

最后一个套利例题，应该是低买高卖吧，所以应该是先long那个组合13%，再short更高收益率13.5%。想确认下。