你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

孙同学2021-02-20 08:21:57

最后一个套利例题，应该是低买高卖吧，所以应该是先long那个组合13%，再short更高收益率13.5%。想确认下。

回答（1）

Vincent2021-02-20 09:57:27

你好，如果Long 13%的资产，short 13.5%的资产，就等于到期时，获得13%的收益同时支付13.5%的收益，净收益是-0.5%。

应该是反过来。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录