为什么在settlement的时候，是用RE的收益率去减Fix的收益率，而valuation的时候，不用Re的收益率去减fixed的收益率，而是用的1.1区间fix的收益率，然后乘以本金 呢？

请问相乘同边的例子里，题里用了取倒数，那么可以用除法方式来计算吗 ？

第11题不应该是CDS spread变化✖duration✖面值嘛？为什么题目中的债券信用利差代替了CDS spread呀

在z spread 例题中（1:23：30）中，为什么spot yield curve 是国债，而不是公司债？感觉例题题干也没有说明白

这里在说straight value的时候很混淆，上面一个说最小value的公式时说可转债的最小value是straight value和转换value中的最大值，这里的straight是个可转债，只是没有转换；但是下面一个公式说到premium over straight value 时，这里的straight value老师解释成一般债券，那到底该怎么理解呢？

在optimal complexity，此时total error最低。是否可以认为此时的total error就等于base error？

KRD里讲了5种情况，有含权的不含权的，不含权的里面还分平价发行和非平价发行，那为什一开始说定义的时候都说是par rate改变影响债券价格呢？非平价发行的没有parrate吧？

感觉OAS这里老师没讲透，不明白为什么OAS理解成提出权利后的spread，利率的波动会对他产生影响？而且，为什么含权债券的spread要用oas呢？

老师，第一问用后推法求V-的时候，用的利率都跟题目中给出的利率二叉树不一样，是不是有问题？

老师您好，请问官网题这道题目，为什么civilian unemployment rate 不会低于3% frictional unemployment? 题干里没有提到呀