爱同学2023-01-03 15:53:24
爱同学为什么在settlement的时候，是用RE的收益率去减Fix的收益率，而valuation的时候，不用Re的收益率去减fixed的收益率，而是用的1.1区间fix的收益率，然后乘以本金 呢？
回答（1）
Evian, CFA2023-01-04 18:50:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
无论站在哪一个时间点（t），对于long方，都是支固定收浮动，支出固定（将未来现金流全部折现到t时间点），收到浮动（股票在t时间点的收益）
用“收到：股票收益率”-“支出：fix”=合约为long方带来的价值
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