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橘同学2023-01-02 21:49:53

第11题不应该是CDS spread变化✖duration✖面值嘛？为什么题目中的债券信用利差代替了CDS spread呀

回答（1）

Danyi2023-01-03 16:39:14

同学你好，
这里说的credit spread就是指的CDS的credit spread，这一段都是在讲述的CDS on Orion的事情。通常题目也只会给出这一个Change in spread。

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