天堂之歌

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鸿同学2023-01-01 15:55:42

老师,第一问用后推法求V-的时候,用的利率都跟题目中给出的利率二叉树不一样,是不是有问题?

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回答(1)

Danyi2023-01-03 13:22:18

同学你好,
因为这里题干中写到AI bond is currently trading at an option-adjusted spread (OAS) of 13.95 bps relative to the benchmark yield curve.所以需要在每个利率节点上加13.95 bps。算出来的利率就是答案中给到的。

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