Q5为什么不用【1.72x1.04/（0.1-0.04）】/1.1^4？

perceived mispricing我记得是等于true mispricing➕error term，为什么第一题是intrinsic value和market value呢？二者有何关系？

什么是信息比率，公式？

老师，请问第三题，confidence interval和forecast interval是一个意思吗？

这个delta hedge 的概念在讲义哪里讲过

这里求违约的IRR和之前零息债券也是一样的把，就是用expected exposure求出收回部分然后和FV一比

所以AR模型不会存在多重共线性对吧？那会有哪几种violation呢，能帮我列下吗；再和回归方程的violation对比下

AR模型中的滞后项是什么？相当于回归模型中的自变量吗

老师，（1）表格中的t指的是T分布的检验值，那significance of T 为什么是P value呢？（2） T检验和P value检验不是两种不同的方法吗？（3）如果没有p-value在这里，只用T值如何判断能否拒绝原假设、是否显著呢？是用confidence interval 或者查表吗？查表的话T值要怎么计算，然后怎么和表里去判断？

case Alice Lee第6题，6x9的FRA，那么不是应该9个月后expiration吗，答案为什么选C，0.75% with six months to expirtion，6个月后只是贷款执行开始的日期呀？是因为这里是call option吗所以expiration是6个月后吗？如果是FRA那么expiration就是9个月？call option的valuation如何折现，是往前折6个月还是9个月