TTER回答（1）
最佳
Johnny2023-04-13 09:34:41
Johnny同学你好，excess return swap是在期初先支付一笔premium，随后每个月获得参考价格超过执行价格的部分，如果参考价格低于执行价格，那么当期现金流为0，高于执行价格就会获取两者的差额。本题中的excess return swap收益会取决于brent oil的价格和目前固定的brent oil index的差值
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片