您好，1. R FIX，是swap开始的时候的市场利率，那怎么在t=0时刻知道？2.swap的现金流是一笔一笔的，一笔一笔的折现，就是PVA，为什么还要算accrual period ?因为是年化利率吗，那AP=两个支付日的时间间隔/360 ? 3.payer swaption 和 receiver swaption, 不是交易双方吗，一个支固收浮，一个支浮收固，为什么收益不是正负相反， V payer = - V receiver ？

这个知识点详细再讲一下，没啥印象了？

这5个指标都是啥意思呢？代表着啥？

这个三个指标麻烦详细解释一下？

这里为什么老师说锁定了五元的收益后，要去一级市场赎回股票？

固收，Q39，case中什么信息让priore建议FIQ和BLB执行一个5年期的naked CDS？风险预期在改善，FIQ买CDS，BLB卖CDS这是基于case中什么信息判断的呢？没有看到case中说FIQ的风险上升，BLB的风险下降啊！

为什么这里可以被解释的部分就是TC平方？

能否解释一下measurement error具体是什么样的内容

这两个是怎么计算出来的？

为什么这里是Rp-k倍标准差