水同学2024-01-20 07:34:30
水同学衍生Q45，请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
最佳
Simon2024-01-22 18:07:33
Simon同学，上午好。
此题考察delta hedge，补充知识，股票delta=1（股票涨1块，我就赚1块，股票涨跌和盈利是1：1关系）
原本100,000 股票，那么delta=100,000，
如果是call，call delta=0.5952，为了delta=0，就要卖出call，100,000-N*0.5952=0，卖出数量N=100,000/0.5952=168011
如果是put，put delta=-0.4010，为了delta=0，就要买入put,1000,000+N*-0.4010=0，买入数量N=100,000/0.4010=249,377.
答案选C。
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