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CFA二级
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对于CFA书中衍生品第374页的题,position 2,题干写购入euro/yen的远期合约,但标价是以百分比标价的,0时刻价格100.2,这是什么含义?每100日元🉑️在远期换100.2日元?还是日元与欧元的远期汇率是1:100.2?
老师你好,原版书correlation and regression这章课后第10题答案是C。不选B是不是因为the relationship between A and B significant at ...%level 和截距没关系而且也没有对截距做的假设检验?
老师你好,原版书Correlation and Regression 一章课后题6答案解析不太明白。为什么degrade the strength of the regression了会使标准误增加、R方减小? 能否解释一下
有两个问题:1. 可否用111.964/0.9算出124.404444,用此债券去交割国债期货(价格125),差额0.595556,再用该数字折现(1.003)^(0.25),这也是利润吧?2. CFA书上的解题方式是有问题的么?另外视频老师解体方法只是计算了净价的差额,为什么不需要考虑AI(T)?
请老师帮忙解析下这个课后题的坑。这个知识点我理解,而且还不需要算,母公司角度下持有的是负债,负债的汇率下降(从1/1.15变成1/1.2),负负得正结果为正数。但是题目这样问,我根本搞不懂它要问的是赚了?亏了?还是数字变大变小了?——我说正的时候它说负,我说负的时候它说正,没法考啊!!!
关于三角套汇中汇率标价方式转换,如果将基础货币与标价货币互换,则只需将原bid 和ask price 取倒数并互换位置即可,例如JPY/USD=(112.85, 112.98)可以等价于USD/JPY=(1/112.98,1/112.85), 我的理解正确么?
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?















