利率与利率波动率的关系是什么？比如当期利率3%，波动率10% ，第二期利率可能是3%(1+10%)和3%(1-10%)么？

老师你好，请问多元回归notes的这道例题说F和R2significant，跟哪个数值比它们significant了？ 还有后面说since p-value大于10%，10%题目并没有给出作为一个参考值啊？

VND，没有违约情况下的现值，用无风险利率折现的合理性怎样？

VOD的折现率用什么？无风险利率么？如果用无风险利率那是不是暗含不排除其他一切风险？

这个图片里没有搞懂，为什么re上升会导致D/E的上升呢？然后后面又说了D/E rd 变小，没有理解

这个是在网上看到的，图一里有个absolute frequency 图二里则是frequency ，请问这两个有什么区别吗？

老师，第16 17我有点不懂。第16题答案选B可是如果expected return下降了不应该NI增加吗，因为I/S=csc+I-ER+Amort？第17题答案选A，可是如果用econ的角度看discount rate下降了降息不应该增加expected return吗？谢谢

老师，原版书r15的14-19这个case我有点懵，答案也有点看不懂。比方说这个15题答案说a higher discount rate will decrease interest cost，可是discount rate降低了不应该I就降低了吗因为I=PBOb*discount rate？然后15题可不可以理解为因为他I增加所以NI上升所以liability下降？最后，18,19题是不是可以等其他科目学了volatility之后再做还是现在就应该会？谢谢

可转债价值等于纯债券价值加上看涨期权价值，但有一点疑问，如果债券价格与看涨期权并不独立，而是相互影响，是否已然可以直接加呢？

转换价格是发行价格除以股价，这里的发行价格不是面值，而是实际发行的价格，对吧？