老师 trend模型是不是就是时间序列模型的一种呢？因为时间序列里解决自相关用AR所以这个company3也用AR这样理解吗？？同时 因为这里写了serial correlation所以做一阶差分这样吗？

老师，“当a1不等于0 则有条件异方差。” 条件异方差说的是残差项与x有关（才叫条件异方差） ，那么这里a1不等于0只能说明是 a1可以描述残差项的协方差，并没有关于x呀，请问为何说a1不等于0是条件异方差呢？（就是 明明建立的ARCH model就是只关于残差项建模的，没有提及x ，为何说可以验证条件异方差呢）

老师 最后一题的 C为什么不对呢？的确加入股利增长率会使得是positive correlated与其他X的呀 股利这里应该指的是与ROE正相关吧。C没错呀

老师 最后一题。这里后者用500大盘股 原本用40大盘股，的确sample size不一样 但是否后者比之前用40个的更好呢？ 样本越大越精确不是吗？所以为何Quinni不认可这个说法呢？不太懂。还有就是 想请教您是否越精确就是R^2越大？还是越准确什么值更好大呢？谢谢

既然是模拟出来的为什么不选B呢？

这道题里为什么CSI就不是变量呢？

B选项没有特别明白 标准误的公式就是用自相关系数除以t值吗？

为什么要用含权债券的OAS跟不含权债券的OAS作比较来判断高估还是低估？不理解

老师 这种题如果是当R^2很高很高的时候，也就是解释力度很强的时候 可以说regression model certainty吗？还是说 其实输入变量（b1;b2） 以及 参数估计(x1 ;x2)都是不能说使得模型certainty的 所以永远不能这么说？

老师 联合检验F的H0不是b1=b1=bk....=0吗？H0是等号形式的 是双尾检验，那为何如下截图给的右尾(单尾)的df值呢？这样查表查出来的只是单尾就不对了呀