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CFA二级
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老师，“当a1不等于0 则有条件异方差。” 条件异方差说的是残差项与x有关（才叫条件异方差） ，那么这里a1不等于0只能说明是 a1可以描述残差项的协方差，并没有关于x呀，请问为何说a1不等于0是条件异方差呢？（就是 明明建立的ARCH model就是只关于残差项建模的，没有提及x ，为何说可以验证条件异方差呢）
老师 最后一题。这里后者用500大盘股 原本用40大盘股，的确sample size不一样 但是否后者比之前用40个的更好呢？ 样本越大越精确不是吗？所以为何Quinni不认可这个说法呢？不太懂。还有就是 想请教您是否越精确就是R^2越大？还是越准确什么值更好大呢？谢谢
老师 这种题如果是当R^2很高很高的时候，也就是解释力度很强的时候 可以说regression model certainty吗？还是说 其实输入变量（b1;b2） 以及 参数估计(x1 ;x2)都是不能说使得模型certainty的 所以永远不能这么说？
精品问答
- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
