Phyllis2021-03-25 04:01:55
Phyllis老师 trend模型是不是就是时间序列模型的一种呢？因为时间序列里解决自相关用AR所以这个company3也用AR这样理解吗？？同时 因为这里写了serial correlation所以做一阶差分这样吗？
回答（1）
Kevin2021-03-25 09:45:57
Kevin同学你好！
1.是的；
2.是这么理解的；
3.原来是exponential trend，取对数后其实仍有线性趋势，进行差分是为了消除线性趋势（比如1,3,5,7...进行差分后2,2,2...），转化成covariance stationary的数列进行分析，covariance stationary的数列有很多好的性质，利于分析。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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