Phyllis2021-03-25 03:49:21
Phyllis老师，“当a1不等于0 则有条件异方差。” 条件异方差说的是残差项与x有关（才叫条件异方差） ，那么这里a1不等于0只能说明是 a1可以描述残差项的协方差，并没有关于x呀，请问为何说a1不等于0是条件异方差呢？（就是 明明建立的ARCH model就是只关于残差项建模的，没有提及x ，为何说可以验证条件异方差呢）
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Kevin2021-03-25 09:56:33
Kevin同学你好！
如果存在条件异方差，我们会转而使用ARCH模型建模，所以如果a1显著，那么模型有解释力，即有条件异方差。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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不是呀老师，ARCH model是建模残差项和残差项的滞后项，请问为何能验证条件异方差(残差项e与x的关系呢)。
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同学你好！
原版书的原话是这样的：We have assumed that the error term's variance is constant and does not depend on the value of the time series itself or on the size of previous errors.
所以如果残差项之间相关，那么即存在条件异方差。
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