鸡同学
回答（1）
Kevin2021-03-25 10:31:13
Kevin同学你好！
1.看t-statistic，如果大于critical value，那么Autocorrelations显著不为0，说明存在自相关。
2.t-statistic = (bi - 0)/（1/n^0.5)。 所以standard error既可以用1/n^0.5计算，也可以用 (bi - 0)/t-statistic计算。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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是不是除以N分之一的0.5次方的算法是在没有自相关的情况下计算，而除以t-statistic的算法是在有自相关的情况下计算？
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同学你好！
不是的。检验autocorrelation时，两种方法无论有没有自相关，都是可以用的。只不过有时候不给t-statistic，那么只能根据n计算。
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