这里如何根据coupon_rate求spot_rate呢？

老师，为什么在第一步签订反向合同时，使用的spot price是0.7830？现在是long（买入）NZD， 为什么用ask price而不是用bid price呢？老师上课说dealer的卖价对应就是我们的买价；那么在之前三角套利的时候，为什么买入JPY又是使用bid price呢？总结我的问题是：为什么同样是买入(long)，为什么有时用ask price，有时用bid price呢？

能不能把过程写出来呢，我不会做这题，答案也没写过程。正确答案是B，不知道怎么算的

老师，在计算EV=MVD+MVE-cash时，这个debt不是包括notespayable和long-term-debt吗，为什么这里不扣notespayable？另外B/S表里不是book-value么，还是说B/S表里也有market-value

第4题答案和解析不一样啊，一个高于，一个低于。选哪个？请老师讲一下

这个题不太懂，请详细解释一下 谢谢

老师这道题可以再详细讲一下么？谢谢

想问一下第四题，英文解释C选项什么意思没有看懂。然后我看英文解释和中文解释完全是不同的两个思路，以哪个为准？

密卷下午场Q85麻烦老师解释一下，以及用到的是什么公式。谢谢

当time-to-maturity越小，option的time value越小。但是当in the deep money时，越早行权越好。所以put option的价值不能确定。但是为什么不适用于call option？