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CFA二级
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请问老师,这里为什么说8%是没有行权持有到期的风险补偿呢,可以理解假设给pure bond 10%的风险补偿,那么加了一个对bondholder有利的put option,那么就减去2%的风险补偿,但为啥据此就说8%是没有行权持有到期putable bond的补偿呢,不理解…
R2 多元 1. Q24 N=420 430 440 如何取du和dl值?选近似的么?2. Q25 如何理解?3. Q27 如果系数为负的,是不是就是return减少?4. 图三中打问号这句话什么意思?
R2 多元 1. Q32 如何理解问法? 2. Q34 为什么positive 下,Sbj 下降;negative下 是上升?3. Q36 如何从原文中看出 两个都适用logit model? 4. 图二 判断没有自相关和没有postive 自相关 区别在哪里? 5. 图三 BP公式里的R代表是决定系数么?为什么是residual? 6. OLS和GLS 有什么区别?为什么在model misspecification里,当不一致时,使用OLS就无效?
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
