请问金融计算器求irr 详细步骤，谢谢

这里解题老师讲的是t=2时候签订了反向合约，但是equilibrium的意思不是同等的意思吗？如何看出这个是反向合约？

百题case1，accounting salvage value, 是T时间点的BV吗？可以直接用就不用算了吗？

case6 第6题，Kmeans clusters 属于 unsurpervised learning，为什么选A？

为什么emerging market is better at influencing exchange rate

老师，本题做三角套汇时，为什么不用图中标黄的这个bid-offer quote呢？题中说了“dealerA-calls-her-back-later......."，我就认为dealerA更新了他的报价。

这是原版书课后题的第一个案例的第一题和第二题，我的问题是同样涉及到求FP的定价，为什么第一道题目里面是（1+rf）^(3/12)也就是去年化，但是第二道题因为是equityindex，所以是复利计算，所以FP=so*e^rft,但是这里是直接用利率乘以0.25，而不是向第一道题是^0.25,z这里又不是利率互换，涉及libor是单利计算的问题，为什么不去年化而是直接乘呢？

图片中国债期货的公式中FVC是指持有债券期间实际收到的票息，这些在债券持有期已经收到的票息是不用再分别按无风险利率复利至债券售出时点T的，直接把收到的票息金额减去即可，这个是理解一，是否正确？另外为什么要减去这些实际收到的票息，这些票息是债券持有人在持有期间应该收到的，不是额外的benefit.应收未收票息则已反映在了AI(T）中了，所以公式中为什么还减去持有期实际收到的coupon?还是说这要减去的FVC收到的票息是对应AI(0)*(1+Rf)^T的？即公式中的FVC其实是结清AI(0)的？其他各期在持有期间应收已收coupon不会在公式中反映出来。这是理解二，是否存在理解误区？谢谢

老师，这里用call option的delta=0.5来求出pricecall option=5.71。如果先求股价上涨的概率πu=（1+r-d）/（u-d）=0.66667，然后求看涨期权在期初时点的期望收益=（60*1.15-60）*0.66667/(1+5%)=5.71，这个方法是不是也一样可行呢？

自回归的滞后项和季节滞后项有什么区别吗？我理解季节是滞后项一种。但书上建模步骤，一直说的是先做自回归滞后项修正，再修正季节项。