Cold2022-08-01 00:14:22
Cold老师，这里用call option的delta=0.5来求出pricecall option=5.71。如果先求股价上涨的概率πu=（1+r-d）/（u-d）=0.66667，然后求看涨期权在期初时点的期望收益=（60*1.15-60）*0.66667/(1+5%)=5.71，这个方法是不是也一样可行呢？
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Essie2022-08-01 11:33:05
Essie你好，一样可行的。你这样的做法是expectations approach，答案中的做法是no arbitrage approach。两种方法得到的答案也是一样的，用哪种都可以，只是题目中提到了arbitrage profit，所以答案选择了no arbitrage approach。
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